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(2006-II) 
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» II Curso de Actualización para Profesores
de Economía - Econometria Aplicada
Economía II
Notas de clase - Segundo
semestre del 2005
» Programa del curso
» Capítulo
I: Introducción
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II: Medición del producto
» Capítulo
II: Medición de la inflación
» Capítulo II:
Medición de la inflación (notas complementarias)
» Capítulo
IV: El Sistema del Gasto
» Capítulo
V: Elementos de Teoría Monetaria
Exámenes pasados
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Parcial 2006-I
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Final 2006-I
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Macroeconomía
I
Notas de clase - Segundo
semestre del 2005
» Programa del curso
» El crecimiento de largo plazo
» Hacia una
oferta de trabajo
» Shock positivo de
teconología en la OAKeynesiana
» El
rol de las expectativas (notas de clase)
» El rol
de las expectativas (gráficos)
Exámenes pasados
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Final 2004-II
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Econometría
I
Notas de clase -
» Programa del curso
» La Geometría de Mínimos Cuadrados Ordinarios
» Regresión Particionada
» La descomposición del ECM y la U de Theil
» Multicolinealidad: gráfico / programa
» Heterocedasticidad: la potencia del test de
G&Q / la varianza de MICO vs. MCP
» Heterocedasticidad - resumen
» ¿Qué está detrás del estimador de VI?
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Econometría
II
Notas de clase -
» Programa del curso
» Series
de tiempo estacionarias
- Programa : el riesgo de ignorar la
distinción entre series ED y ET
» Series
de tiempo no estacionarias en media
- Programa :
cálculo de los valores críticos del test DF para los dos primeros casos.
- Programa
: potencia del test ADF dada una mala especificación (ED o ET)
- Programa : potencia del
test ADF frente a un quiebre en media..
- Archivo de trabajo : cuatro series
para determinar si son ED, ET o ET con quiebre
(aplicación del test de Zivot & Andrews ).
» Series de tiempo no
estacionarias en varianza
- Archivo de trabajo : algunos retornos para
explorar su volatilidad; efectos asimétricos.
» Modelos de datos de panel
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